Atr เคลื่อนไหว เฉลี่ย ตัวบ่งชี้

ช่วงค่าเฉลี่ย True Range True Range Technical Indicator (ATR) เฉลี่ยเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงความผันผวนของตลาด ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Welles Wilder ในหนังสือ quot แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค ตัวบ่งชี้นี้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของตัวบ่งชี้อื่น ๆ และระบบการซื้อขายนับตั้งแต่ ช่วง True True เฉลี่ยมักจะสามารถเข้าถึงมูลค่าสูงที่ด้านล่างของตลาดได้หลังจากที่ราคาตกต่ำอย่างมากจากการขายที่น่ากลัว ค่าต่ำสุดของตัวบ่งชี้เป็นแบบอย่างสำหรับระยะเวลาการเคลื่อนไหวด้านข้างของระยะเวลานานที่เกิดขึ้นที่ด้านบนสุดของตลาดและระหว่างการรวม ค่าเฉลี่ย True Range สามารถตีความได้ตามหลักการเดียวกับตัวชี้วัดความผันผวนอื่น ๆ หลักการของการพยากรณ์ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้นี้สามารถกล่าวได้ด้วยวิธีต่อไปนี้: ยิ่งค่าของตัวบ่งชี้ยิ่งสูงเท่าไรแนวโน้มความแปรปรวนของค่าตัวบ่งชี้จะลดลงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของแนวโน้มจะลดลง การคำนวณ True Range คือค่าที่ดีที่สุดในสามค่าต่อไปนี้: ความแตกต่างระหว่างความแตกต่างระหว่างสูงสุดและต่ำสุด (สูงและต่ำ) ระหว่างราคาปิดก่อนหน้าและความแตกต่างสูงสุดในปัจจุบันระหว่างราคาปิดก่อนหน้ากับปัจจุบันขั้นต่ำ ตัวบ่งชี้ Average True Range คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าในช่วงที่แท้จริง MetaQuotes Software Corp. เป็น บริษัท พัฒนาซอฟต์แวร์และไม่ได้ให้บริการด้านการลงทุนหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ช่วงที่แท้จริงของ True Range - ATR ระยะเฉลี่ยที่แท้จริงคืออะไร - ATR ช่วงเฉลี่ยที่แท้จริง (ATR) เป็นตัววัดความผันผวนที่ Welles Wilder นำเสนอในหนังสือของเขา แนวความคิดใหม่ในระบบการค้าทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ช่วงที่แท้จริงคือค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของค่าต่อไปนี้: ปัจจุบันสูงต่ำกว่าค่าปัจจุบันต่ำค่าสัมบูรณ์ของค่าปัจจุบันสูงกว่าค่าปิดก่อนหน้าและค่าสัมบูรณ์ของปัจจุบันต่ำกว่าค่าปิดก่อนหน้า ช่วงเฉลี่ยที่แท้จริงคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยทั่วไป 14 วันของช่วงที่แท้จริง BREAKING DOWN Range เฉลี่ยที่แท้จริง - ATR Wilder ได้พัฒนา ATR สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ตัวบ่งชี้ยังสามารถใช้สำหรับหุ้นและดัชนี ใส่เพียงแค่สต็อกที่ประสบปัญหาความผันผวนในระดับสูงมี ATR ที่สูงขึ้นและสต็อกมีความผันผวนต่ำมี ATR ต่ำลง ATR อาจถูกใช้โดยช่างเทคนิคตลาดเพื่อเข้าและออกจากการซื้อขายและเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเพิ่มระบบการซื้อขาย สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ค้าสามารถวัดความผันผวนของสินทรัพย์รายวันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้การคำนวณแบบง่ายๆ ตัวบ่งชี้ไม่ได้ชี้ทิศทางราคาแทนที่จะใช้เป็นหลักในการวัดความผันผวนที่เกิดจากช่องว่างและ จำกัด การเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง ATR ค่อนข้างง่ายในการคำนวณและต้องการข้อมูลราคาในอดีตเท่านั้น ตัวอยางการคํานวณ ATR ผูขายสามารถใชระยะเวลาสั้นเพื่อสรางสัญญาณการคาไดมากขึ้นในขณะที่ระยะเวลานานมีความนาจะเปน ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้ค้าระยะสั้นเพียงต้องการวิเคราะห์ความผันผวนของหุ้นในช่วงห้าวันทำการ ดังนั้นผู้ค้าสามารถคำนวณค่า ATR ห้าวันได้ สมมติว่าข้อมูลราคาย้อนหลังถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาย้อนหลังผู้ค้าจะหาค่าสัมบูรณ์สูงสุดของกระแสปัจจุบันที่มีค่าสูงลบค่าต่ำสุดปัจจุบันของค่าปัจจุบันที่สูงไปแล้วและค่าสัมบูรณ์ของค่าปัจจุบันต่ำ ปิดก่อนหน้านี้ การคำนวณช่วงที่แท้จริงนี้ทำขึ้นในช่วง 5 วันทำการซื้อขายล่าสุดและคำนวณจากค่าแรกของ ATR ห้าวัน การคำนวณ ATR โดยประมาณสมมติว่าค่าแรกของ ATR ห้าวันคำนวณที่ 1.41 และวันที่หกมีช่วงจริง 1.09 ค่า ATR ตามลำดับสามารถประมาณได้โดยการคูณค่าก่อนหน้าของ ATR โดยจำนวนวันที่น้อยกว่าหนึ่งช่วงจากนั้นจึงเพิ่มช่วงที่แท้จริงของช่วงเวลาปัจจุบันลงในผลิตภัณฑ์ ถัดไปหารผลรวมตามช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่นค่าที่สองของ ATR คือประมาณ 1.35 หรือ (1.41 (5 - 1) (1.09)) 5. สูตรนี้สามารถทำซ้ำได้ตลอดช่วงเวลาทั้งหมดช่วงเฉลี่ย True Range (ATR) ค่า True Range เฉลี่ย ( ATR) บทนำการพัฒนาโดย J. Welles Wilder, Average True Range (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดความผันผวน เช่นเดียวกับตัวชี้วัดส่วนใหญ่ Wilder ได้ออกแบบ ATR ด้วยสินค้าและราคารายวันในใจ สินค้าโภคภัณฑ์มักมีความผันผวนมากกว่าหุ้น พวกเขามักจะมีช่องว่างและการเคลื่อนไหว จำกัด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสินค้าโภคภัณฑ์เปิดขึ้นหรือลงได้รับอนุญาตสูงสุดสำหรับเซสชั่น สูตรความผันผวนที่ขึ้นอยู่กับช่วงสูงต่ำจะไม่สามารถจับภาพความผันผวนจากช่องว่างหรือขีด จำกัด การเคลื่อนที่ได้ Wilder สร้าง True True Range เพื่อจับภาพความผันผวนที่หายไปนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า ATR ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางราคาเพียงความผันผวนเท่านั้น Wilder มีคุณลักษณะ ATR ในหนังสือ 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายด้านเทคนิค หนังสือเล่มนี้ยังรวมถึง Parabolic SAR, RSI และ Directional Movement Concept (ADX) แม้จะมีการพัฒนาก่อนอายุคอมพิวเตอร์ Wilder0s บ่งชี้ได้ยืนการทดสอบของเวลาและยังคงเป็นที่นิยมอย่างมาก True Range Wilder เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่เรียกว่า True Range (TR) (ค่าสัมบูรณ์) วิธีที่ 3: ปัจจุบันต่ำกว่าก่อนหน้านี้ปิด (ค่าสัมบูรณ์) ค่าสัมบูรณ์จะถูกใช้เพื่อ ให้แน่ใจว่าตัวเลขเป็นบวก เห็นได้ชัดว่า Wilder มีความสนใจในการวัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดไม่ใช่ทิศทาง หากระยะเวลาปัจจุบันสูงขึ้นไปเหนือช่วงก่อนหน้าและต่ำและต่ำกว่าค่าต่ำสุดของช่วงเวลาก่อนหน้าของปีที่แล้วระยะเวลาที่สูงต่ำในช่วง 0 จะใช้เป็น True Range นี่คือวันนอกที่จะใช้วิธีที่ 1 ในการคำนวณ TR นี้ค่อนข้างตรงไปข้างหน้า วิธีที่ 2 และ 3 ใช้เมื่อมีช่องว่างหรือภายในวัน ช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อการปิดก่อนหน้านี้สูงกว่าค่าปัจจุบันที่สูง (การส่งสัญญาณถึงช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นหรือ จำกัด การเคลื่อนที่) หรือการปิดก่อนหน้านี้ต่ำกว่าค่าต่ำสุดปัจจุบัน (การส่งสัญญาณถึงช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นหรือ จำกัด การเคลื่อนที่) ภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างเมื่อวิธี 2 และ 3 เหมาะสม ตัวอย่าง A: ช่วง high high เล็ก ๆ เกิดขึ้นหลังจากช่องว่างขึ้น TR เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างการปิดในปัจจุบันและสูงก่อนหน้า ตัวอย่าง B: ช่วง high high เล็ก ๆ เกิดขึ้นหลังจากช่องว่างลง TR เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าปัจจุบันและปิดก่อนหน้า ตัวอย่าง C: แม้ว่าช่วงปิดปัจจุบันอยู่ในช่วง highlow ก่อนหน้า แต่ช่วง highlow ปัจจุบันค่อนข้างเล็ก ในความเป็นจริงมันมีค่าน้อยกว่าค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างปัจจุบันสูงและปิดก่อนหน้าซึ่งจะใช้ในการกำหนดค่า TR การคำนวณโดยปกติช่วงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย (ATR) จะคำนวณจาก 14 ช่วงเวลาและสามารถคำนวณได้ในแต่ละวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน สำหรับตัวอย่างนี้ ATR จะอิงกับข้อมูลรายวัน เนื่องจากต้องมีการเริ่มต้นค่า TR แรกเป็นค่าที่สูงและต่ำและ ATR 14 วันแรกเป็นค่าเฉลี่ย TR ค่า TR รายวันสำหรับช่วง 14 วันที่ผ่านมา หลังจากนั้น Wilder พยายามทำให้ข้อมูลเรียบโดยการรวมค่า ATR ของงวดก่อนหน้า คลิกที่นี่สำหรับ Excel Spreadsheet ที่แสดงจุดเริ่มต้นของการคำนวณ ATR สำหรับ QQQ ในตัวอย่างสเปรดชีตค่า True Range แรก (.91) เท่ากับ High (ลบ) (Low) (Yellow cells) ค่า ATR 14 วันแรก (.56)) ถูกคำนวณโดยหาค่าเฉลี่ยของค่า True Range 14 ค่าแรก (เซลล์สีน้ำเงิน) ค่า ATR ที่ตามมาได้รับการปรับให้เรียบโดยใช้สูตรด้านบน ค่าสเปรดชีตสอดคล้องกับพื้นที่สีเหลืองในแผนภูมิด้านล่าง สังเกตว่า ATR พุ่งขึ้นเมื่อ QQQ พุ่งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่มี candlesticks ยาวมาก สำหรับผู้ที่พยายามทำเช่นนี้ที่บ้านต้องใช้ข้อแม้บางประการ อันดับแรกค่า ATR ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณเริ่มต้น ค่า True Range แรกเป็นค่า High ที่ต่ำกว่า Current Low และ ATR แรกเป็นค่าเฉลี่ยของช่วง True True 14 ค่าแรก สูตร ATR จริงไม่เริ่มทำงานจนกว่าจะถึงวันที่ 15 อย่างไรก็ตามเศษซากของการคำนวณทั้งสองครั้งแรกนี้มีอิทธิพลต่อค่า ATR เล็กน้อย ค่าสเปรดชีตสำหรับชุดย่อยข้อมูลขนาดเล็กอาจไม่ตรงกับที่เห็นในแผนภูมิราคา การปัดทศนิยมอาจส่งผลต่อค่า ATR เล็กน้อย ATR ATR สัมบูรณ์ขึ้นอยู่กับ True Range ซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงราคาสัมบูรณ์ เช่น ATR สะท้อนถึงความผันผวนเป็นระดับสัมบูรณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ATR จะไม่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของการปิดปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าหุ้นราคาถูกจะมีค่า ATR ต่ำกว่าหุ้นราคาสูง ตัวอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัย 20-30 จะมีค่า ATR ที่ต่ำกว่าความปลอดภัยแบบ 200-300 มาก ด้วยเหตุนี้ค่า ATR จึงไม่สามารถเทียบเคียงได้ แม้แต่การเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงเพียงอย่างเดียวเช่นการลดลงจาก 70 เป็น 20 อาจทำให้การเปรียบเทียบ ATR ในระยะยาวทำได้ไม่ได้ แผนภูมิ 4 แสดงให้เห็นว่า Google มีค่า ATR สองหลักและแผนภูมิ 5 แสดงค่าของ Microsoft ที่มีค่า ATR ต่ำกว่า 1 แม้ว่าค่าต่างๆของ ATR จะมีรูปร่างคล้ายกัน ข้อสรุป ATR ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ทิศทางเช่น MACD หรือ RSI แต่ ATR เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงระดับความสนใจหรือไม่สนใจในการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งในทิศทางใด ๆ มักมาพร้อมกับช่วงที่มีขนาดใหญ่หรือทรูที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นการย้าย การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอาจมาพร้อมกับช่วงที่แคบลง เช่น ATR สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความกระตือรือร้นที่อยู่เบื้องหลังการย้ายหรือการฝ่าวงล้อม การกลับรายการที่ราบรื่นด้วยการเพิ่ม ATR จะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นและสนับสนุนการกลับรายการ แรงหนุนจากการดีดตัวต่อเนื่องจากการเพิ่ม ATR จะแสดงแรงขายที่แข็งแกร่งและเสริมแรงสนับสนุน SharpCharts แสดงเป็น True Range เฉลี่ย ATR อยู่ในเมนูแบบเลื่อนลง Indicators กล่องพารามิเตอร์ทางด้านขวาของตัวบ่งชี้มีค่าเริ่มต้น 14 สำหรับจำนวนรอบระยะเวลาที่ใช้ในการทำให้ข้อมูลราบรื่น หากต้องการปรับการตั้งค่าช่วงให้ไฮไลต์ค่าดีฟอลต์และป้อนการตั้งค่าใหม่ ป่ามักใช้เวลา 8 ATR SharpCharts ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางตำแหน่งตัวบ่งชี้ด้านบนด้านล่างหรือด้านหลังพล็อตราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเพิ่มเพื่อระบุการปรับตัวหรือการตกต่ำใน ATR คลิกตัวเลือกขั้นสูงเพื่อเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสดของ ATR นิตยสารหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์บทความ: ตัวบ่งชี้ระยะปานกลางที่แท้จริงช่วงที่แท้จริงถูกคำนวณเป็นมากกว่าของ: สูงสำหรับรอบระยะเวลาน้อยกว่าต่ำสำหรับรอบระยะเวลา สูงสำหรับช่วงเวลาที่น้อยกว่าช่วงปิดก่อนหน้า ปิดงวดก่อนหน้าและค่าต่ำสำหรับงวดปัจจุบัน โดยทั่วไปการปิดสำหรับรอบระยะเวลาก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่สำหรับ Low ปัจจุบันถ้าต่ำกว่าหรือสำหรับ High ปัจจุบันถ้าสูงกว่า ค่าเฉลี่ย True Range เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยของ True Range 14 วัน ผู้ใช้ควรระวังเมื่อกำหนดช่วงเวลาสำหรับตัวบ่งชี้ Welles Wilders ว่าเขาไม่ได้ใช้สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนามาตรฐาน โปรดดูที่เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองใช้ช่วงเวลาที่สั้นลงเมื่อใช้ตัวชี้วัดข้างต้น ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังติดตามวัฏจักร 30 วันคุณจะเลือกช่วงเวลาตัวบ่งชี้ 15 วัน ด้วย ATR ให้ปรับช่วงเวลาดังต่อไปนี้ช่วงเวลา ATR (n 1) 2 (15 1) 2 8 วัน